Как да оценим, подкрепим и утвърдим стратегия за търговия

Напоследък работя с backtesting различни стратегии, които измислям или намирам от сайтове като TradingView. Ще ви преведа през процеса на това как:

  1. Определете възможна стратегия
  2. Намерете различни запаси, за да преминете през структуриран протест
  3. Извършете самия действителен backtest.

В края на тези 3 стъпки мога да идентифицирам колко успешна е стратегията и дали трябва да я използвам за търговия на живо и (приблизително) колко мога да очаквам да направя в даден период от време въз основа на определен брой сделки.

Идентифициране на стратегията

TradingView има редица стратегии, които различни членове допринасят.

Идентифицирах тази стратегия, съставена от Крис Муди на TradingView. Нарича се Williams VIX Fix и се основава на писанията на Лари Уилямс около синтетичното изчисление на Vix. Ако искате да научите повече за VIX, Уикипедия е чудесно място да започнете.

След като направих някои визуални backtesting в редица валути, разработих проста система за търговия, която исках да тествам. Правилата на тази система са прости:

  1. Въведете дълга търговия за всички агресивни или филтрирани входни сигнали, генерирани от системата, освен ако Stochastic RSI е близо до или над 80 (Stochastic RSI е свободно достъпен индикатор на TradingView и редица други платформи за финансови графики)
  2. Излезте от търговията, когато RSI е над 80, а линията K преминава през линията D
  3. Ако се появят множество сигнали, добавете към текущата позиция, като приемете, че условията в №1 по-горе са изпълнени (например, ако има два филтрирани записа в паралелни дни, един би закупил същия брой акции на 2-ия ден, както в ден 1)

Не взех предвид Управлението на парите за правилата, тъй като те ще варират за всеки отделен търговец.

Намиране на запаси за обратно тестване

Използвах както картата на FinViz, така и Unicorn Bay, за да намеря диапазон от валути, за да тествам обратно. Моите критерии за избор на валути са следните:

  1. Тествайте валутите в сектори и отрасли (за да избегнете тестване срещу, да речем, всички технически акции през годините, в които акциите на технологиите отбелязаха бум)
  2. Тествайте поне 2 силно различни / некорелирани валути, за да видите как стратегията работи срещу много различни масиви от данни
Карта на FInViz, показваща ценни книжа в редица сектори / индустрииДве валутни корелации от най-малките корелирани ценни книжа на Unicorn Bay

Валутите, които реших да проверя отново, бяха:

  1. AIG (Финансова - Застраховка "Недвижими имоти"
  2. DUK (енергия)
  3. GE (Промишлени стоки - разнообразни машини)
  4. GILD (Биотехнология)
  5. GS (Финансови - Инвестиции)
  6. HD (Услуги - Подобряване на дома)
  7. JNJ (здравеопазване)
  8. KO (Потребителски стоки - напитки)
  9. MSFT (Технология - Бизнес софтуер)
  10. NI (Комунални услуги - диверсифицирани материали)
  11. WMT (Услуги - разнообразни отстъпки)

В допълнение, тествах две силно некорелирани ценни книжа, идентифицирани от страницата на най-малкото / най-малкото корелираните активи на Unicorn Bay:

  1. FBR (Потребителски стоки)
  2. T (Технология)

Изпълнение на Backtest

След това ги проведох чрез TradingSim, симулатор за търговия, където можете да практикувате действителни стратегии, като използвате симулиран акаунт. С помощта на този софтуер можете да отваряте позиции в акции, използвайки фалшива сметка и да търгувате, сякаш са истински акции. Единственият недостатък е, че последният тест е само 2 години.

Продължих да пускам последния тест за всяка акция през всичките 2 години с фалшива сметка от $ 10 000. За всяка сделка излагам на риск около 20% от капитала (което не е задължително това, което бихте направили в реалния свят, но исках да разширя резултатите в този случай). Резултатите бяха обещаващи. За период от 2 години всеки запас е възстановил здравето си. Тук са изброени отделните сделки.

TradingSim История на печалба / загуба за всеки чифт, групиран по двойки.

По-нататъшно повторно тестване

Въпреки че тези първоначални резултати бяха многообещаващи, 2 години бектестиране наистина не беше достатъчно. За да го по-нататъшно стрес-тест, кодирах стратегия в TradingView въз основа на правилата на моята система за търговия. Можете да намерите системата тук. Можете да го прегледате и модифицирате, ако желаете в TradingView.

TradingView Strategy - публикувана в TradingView

Данните на TradingView се връщат много по-далеч (поне до 1968 г. за много акции), така че тествах всяка от 13-те акции отново, използвайки същата виртуална сметка от 10 000 долара, за да видя дали в крайна сметка имат печалба.

Само 1 от 13-те двойки не излезе печеливш (GS - Goldman Sachs). Реших да разбера защо е така и дали има модели, които биха могли да се разберат за евентуални запаси, които може да не са полезни за използване на тази стратегия.

Използвах екрана на TradingView, за да тествам стратегията на различни запаси с по-ниска променливост и намерих редица кандидати, които изглеждат подходящи за тестване напред поради високия си фактор на печалба. Тук се вижда растящ списък с акции, които проявяват висок потенциал за печалба. По-долу са показани скрийншоти на някои от подкрепените акции.

PEP назад от 1968 г. до днесAFL назад от 1968 г. до днесUL backtest от 1968 г. до днес

Отново нищо не означава, че просто да вложите всичките си пари в AAPL през 2004 г. и просто да държите не е страхотна стратегия. Можете да направите това, както и да имате предсказуеми печалби дори чрез пазарни спадове като през 2001 и 2008 г. и чрез някои смеси да направите прилични пари с стратегии като тази.

Следващи стъпки:

  1. Напред тествайте редица акции, използвайки Robinhood и покажете положителни резултати, след което увеличете капиталовите вноски
  2. Кодирайте стратегията / алгоритъма на Quantopian и спечелете подкрепа / капитал за търговия на тази стратегия
  3. Намерете / разработете други стратегии, подходящи за търговия

Отказ от отговорност: Всичко това е спекулативно и не се счита за окончателен инвестиционен съвет. Не нося отговорност за печалби или загуби, които изпитвате, използвайки тази стратегия, в частичен или пълен формат. Не съм инвестиционен професионалист или брокер. Моля, направете допълнителни изследвания, преди да използвате някоя от описаните в тази публикация стратегии.

Бележки / Връзки:

Кредитът за стратегията на Williams VIX FIX отива на Крис Муди.

Стратегия, използвана в TradingView, е налична тук.

Списък на борсовите борси, които показват страхотни криви на възвръщаемост и собствен капитал, налични тук.