Биткойн лудост: Как да симулираме цените на биткойн в Google Таблици

Знаеш сценария ...

Биткойн имаше още едно огромно увеличение, но пропуснахте възможността. Искахте да влезете, но инстинктът на червата ви каза не. И с право ... никой не знае къде отива цената. Ами ако инвестирахте и имаше още 20% загуба? Този вид ценови движения са често срещани в променливия свят на криптовалутите.

Сериозно ... докъде може да стигне всъщност тази цена на биткойн?

БИТКОЙНЪТ Е ВОЛОТИЛНА ЗЪБА

Анализът на риска трябва да бъде част от всяко решение, което вземате.

Постоянно сте изправени пред несигурност, неяснота и променливост. Променливост, в случая на биткойн, за разлика от всичко, което сме виждали досега. И въпреки че имаме безпрецедентен достъп до информация, не можем точно да прогнозираме бъдещето.

За щастие имаме методи, които ви позволяват да видите всички възможни резултати от вашите решения и да оцените въздействието на риска.

КЪДЕ ДА ЗАПОЧНА?

Работещите симулации могат да ни подготвят за най-лошото.

Симулацията в Монте Карло (известна още като метод на Монте Карло) позволява по-добро вземане на решения при несигурност.

Един от най-често срещаните начини за оценка на риска е използването на симулация от Монте Карло (MCS). От Инвестопедия:

Например, за да изчислим стойността на риск (VaR) на портфейл, можем да стартираме симулация в Монте Карло, която се опитва да прогнозира най-лошата вероятна загуба за портфейл, даден интервал на доверие през определен времеви хоризонт - винаги трябва да посочваме две условия за VaR: увереност и хоризонт. (За свързаното четене, вижте Използването и ограниченията на променливостта и въвеждането на рисковата стойност (VAR) - част 1 и част 2.)

MCS може да се изпълнява с много различни модели. Нашият собствен процес ще бъде:

  1. Посочете модел (за тук ще използваме геометрично броуновско движение)
  2. Вземете исторически ежедневни цени на биткойни
  3. Изчислете дневната възвръщаемост
  4. Назовете дневния диапазон на връщане
  5. Обобщена статистика
  6. Симулирайте една година
  7. Симулирайте година много пъти
  8. Многогодишна обобщена статистика
  9. Бърз анализ на резултатите

СТЪПКА 1. WTF Е ГЕОМЕТРИЧЕН БРОНСКИ ДВИЖЕНИЕ?

Геометричното броуновско движение (GBM) е статистически метод, който се използва силно при прогнозиране на цените на акциите. Причината процесът да е толкова привлекателен за това е поради следното:

  • Промяната в цената за един период от време не е свързана с промяната в цената за един прекъснат период от време.
  • Промяната в дневника (цената) за всеки период от време обикновено се разпределя с разпределение в зависимост само от продължителността на периода.
  • Пробите от разпределението са непрекъснати, с вероятност 100%.

Техническият GBM е технически процес на Марков, който е фантастичен начин да се каже „случаен процес, чиито бъдещи вероятности се определят от най-новите му стойности.“ Каза по друг начин, информацията за предишните цени вече е включена и следващото движение на цените е „условно независимо ”От миналото движение на цените.

Математическите отрепки имат навика да правят нещата безкрайно по-сложни, отколкото трябва да бъдат. Ще направя всичко възможно да направя това възможно най-просто.

Формулата за GBM е следната:

Където:

  • B е цената на биткойните
  • m или „mu“ е очакваната възвръщаемост
  • s или „sigma“ е стандартното отклонение на възвръщаемостта
  • t е време
  • e или „epsilon“ е произволната променлива

Тази формула може да се раздели на два много важни термина: „дрейф“ и „шок“.

За всеки период от време, нашият модел предполага, че цената ще се „повишава“ от очакваната възвръщаемост. Но дрейфът ще бъде шокиран (добавен или изваден) от случаен шок. Случайният шок ще бъде стандартното отклонение "s", умножено по произволно число "e". Това е просто начин за мащабиране на стандартното отклонение.

СТЪПКА 1А. ГОЛЯМЪТ БОГ ELI5

Версията ELI5: Богът на гръмотевиците Зевс е велик бог. Просто бог.

Но Зевс е обект на диви промени в настроението.

Всеки ден Зевс може да стреля своята вълшебна светкавица в цената на биткойн и да го накара да се покачи нагоре или надолу.

Няколко дни той е в такова добро настроение, че шокира цената с произволна сума. В други дни той е в такова лошо настроение, че шокира цената за противопоставянето му.

И така, ние имаме същността на GBM: поредица от стъпки с очакван нагоре, когато всяка стъпка е ударена с плюс / минус шок (което е функция от стандартното отклонение на акцията).

СТЪПКА 2. ИСТОРИЧЕСКИ Ежедневни цени на биткойн

Копирайте суровите резултати от данни от coinmarketcap. Поставете данните в собствената си електронна таблица.

За това упражнение вашите колони ще бъдат: Време, Отваряне, Затваряне, Високо, Ниско, Обем.

Искате автоматично да изтеглите цените на биткойн? Използвайте добавката за Google таблици Spreadstreet.

СТЪПКА 3. ИЗЧИСЛЯВАТЕ ЕЖЕДНЕВНО ВРЪЩАНЕ

Изчислете дневната възвръщаемост от цената „Затвори“. в Н2 поставете формулата:

= LN (C2 / В2)

Плъзнете го до края на цените, за да попълните цялата колона за връщане

СТЪПКА 4. ИМЕЙТЕ ЕЖЕДНЕВНОТО ВЪЗСТАНОВЯВА ГРАНА

Създайте диапазон с име от колоната за връщане, наречена връщания, за да улесним живота си. Маркирайте всички данни в колона H, т.е. клетки H1: H1000, след това щракнете върху менюто Данни> Именовани диапазони ... и извикайте диапазонните връщания:

СТЪПКА 5. КРАТКА СТАТИСТИКА

Създайте малка обобщена таблица с близката, дневна нестабилност, годишна нестабилност, ежедневен дрейф, годишен дрейф и среден дрейф на нашето население. Формулите са:

В K1 въведете:

= C2

и го наречете отблизо.

В K2 въведете:

= STDEV (връща)

и го именувайте ежедневно

В K3 въведете:

= DailyVolatility * SQRT (365)

и го наречете годишна волатилност

В K4 въведете:

= средна (връща)

и го назовавайте ежедневноDrift

В K5 въведете:

= DailyDrift * 365

и го наречете годишенDrift

В K6 въведете:

= DailyDrift-0,5 * dailyVolatility ^ 2

и го име означаваDrift

СТЪПКА 6. СИМУЛИРАНЕ ГОДИНА

Настройте годишната симулационна таблица с Time, Normdist, Return Return и Simulated Price

път

В J12 поставете 0, а в J13 поставете:

= J12 + 1

Плъзнете го докрай надолу към предпочитаната от вас прогнозна времева рамка. Тук симулирах една година (365 дни), така че копирах до J377

NORMDIST

Да настроим нормалните стойности на кривата на разпределение.

Google Sheets има формула NORMDIST, която изчислява стойността на нормалната функция на разпределение за дадена стойност, средна стойност и стандартно отклонение. Тъй като ние приписваме на теорията на случайното ходене, искаме да използваме средно значение 0 и стандартно отклонение от 1.

В K13 поставете формулата:

= NORMINV (RAND (), 0,1)

Плъзнете го до K377, за да попълните цялата колона Normdist:

Връщане на дневника

За да получим процента на дневното движение на акциите, ще изчислим възвръщаемостта на журнала.

В L13 поставете формулата:

= MeanDrift + dailyVolatility * K13

Копирайте формулата до L377:

Симулирана цена

Сега към истинското месо. Нека изчислим симулираната цена на биткойн.

В M12 сложете цената за затваряне, а в M13 сложете:

= M12 * EXP (L13)

Копирайте формулата до M377:

Прогнозирана цена на биткойн за една година

Нека да видим как изглеждат данните за цените.

Изберете от M12 до M377, след това Insert - Chart и изберете линия диаграма:

Едногодишна симулация на биткойн цени

Вече успешно завършихме една симулация. И в зависимост от вашите резултати, те могат да изглеждат нормално ... или направо луди.

СТЪПКА 7. СИУЛИРАЙТЕ ГОДИНА МНОГО ВРЕМЕ

Завършихме една симулация, но искаме да стартираме много различни изпитания.

Създайте раздел за сценарий, настройте таблица, за да симулирате 1000 различни едногодишни изпитания. В A3 до A1003 поставете числата от 1 до 1000.

В B3 поставете формулата:

= Затвори * EXP ((annualDrift-0,5 * annualVolatility ^ 2) + annualVolatility * NORMINV (ранд (), 0,1))

Копирайте формулата докрай. Назовете този диапазон „резултати”:

СТЪПКА 8. МНОГОГОДИШНА КРАТКА СТАТИСТИКА

Създайте малка обобщена таблица със средната, средната, стандартното отклонение, min, max и обхвата на новата ни популация. Формулите са:

= средна (резултати)
= STDEVP (резултати)
= минути (резултати)
= MAX (резултати)
= Е6-E5

СТЪПКА 9. БЪРЗ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите ми ще изглеждат по-различно от вашите (поради случайния характер на NORMDIST и времето, в което сте изтеглили цените на биткойн). Но нека да разгледаме резултатите:

Средно 27,147.09
Средна 16 097,74
Св. Дев 37,243.84
Мин. 556.60
Макс. 479 586
Обхват 479,029
3sd $ 1486
2sd $ 3,005
1sd $ 5 850
Текущи 16 098 долара
1sd $ 43 896
2sd $ 81,998
3sd $ 190,129
Как да четем: Можем да сме 95% сигурни, че цената на биткойн ще падне между $ 3,005 и $ 81,998 за една година.
Чакайте наистина? Трябва ли да купувам? Не, това не ви казва да купувате. Това трябва да бъде един от многото инструменти, които да ви помогнат при вашите решения за покупка и риск.
Лонормална възвръщаемост на 1000 симулации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вече знаете как да завършите геометричен анализ на движението на брауни на цени на биткойн. Честито!

Добрите методи за статистически анализ могат да бъдат страшни, но не трябва да бъдат. Тук се спряхме на страхотен метод за оценка на бъдещите цени на биткойн, който може да се приложи и за други криптовалути.

С този нов инструмент можете да бъдете уверени в методите си за анализ на риска, като видите всички възможни резултати от вашите решения и прецените въздействието на риска.

Умишлено. Аналитична. Интелигентен.

ИСКАТЕ СВОЯ КОПИЯ?

ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ

High-Flyers и Shitcoins: Какво научих от анализирането на данните на CoinMarketCap в Google Sheets

7 интелигентни метода за прогнозиране на цените на Ethereum за HODL